PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		-0.72%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.30% против 14.40% соответственно.

DWGAX

1 день
-0.65%
1 месяц
-12.21%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
2.63%
1 год
27.24%
3 года*
13.97%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.30%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий DWGAX и DEMIX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund

Доходность на риск

DWGAX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

3.11

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.29

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.81

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

18.57

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

3.11

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.19

Корреляция

Корреляция между DWGAX и DEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и DEMIX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		2.02%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и DEMIX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-63.15%

+24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-20.32%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-43.95%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-46.29%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-19.53%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-18.54%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.26%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и DEMIX

Текущая волатильность для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) составляет 6.86%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

19.15%

-12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

28.50%

-17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

33.36%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

23.11%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

21.94%

-5.64%