PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWGAX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 28.49%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 8.30% против 11.50% соответственно.


DWGAX

1 день
-1.06%
1 месяц
6.34%
С начала года
20.80%
6 месяцев
22.28%
1 год
43.66%
3 года*
20.61%
5 лет*
5.69%
10 лет*
8.30%

CEMFX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
28.49%
6 месяцев
30.35%
1 год
56.51%
3 года*
28.78%
5 лет*
13.51%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWGAX и CEMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
20.80%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
28.49%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Correlation

The correlation between DWGAX and CEMFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.84

The correlation between DWGAX and CEMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Developing World Growth and Income Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

DWGAX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWGAXCEMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.68

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.68

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

16.81

-3.73

DWGAX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWGAXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.62

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.94

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и CEMFX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и CEMFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DWGAXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-39.30%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.41%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-13.27%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-28.13%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-39.30%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.38%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-9.60%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.45%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и CEMFX

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеют волатильность 6.26% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DWGAXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.15%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

13.35%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

16.05%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.47%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

15.12%

+1.35%

Сравнение комиссий DWGAX и CEMFX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и CEMFX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CEMFX в 1.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
1.69%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
1.66%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%

Часто задаваемые вопросы


DWGAX and CEMFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWGAX has higher volatility (6.26%) compared to CEMFX (6.15%). In terms of maximum drawdown, DWGAX dropped -38.71% vs CEMFX's -39.30%.

CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWGAX и CEMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор