Сравнение DWGAX с CEMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).
DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DWGAX и CEMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWGAX и CEMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 0.86% | 34.25% | 3.57% | 11.28% | -23.47% | 0.50% | 12.07% | 23.50% | -14.90% | 27.69% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 7.09% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.60% соответственно.
DWGAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 6.47%
CEMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWGAX и CEMFX
DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.
Доходность на риск
DWGAX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск
DWGAX
CEMFX
Сравнение DWGAX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWGAX | CEMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.37 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.99 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.99 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 11.06 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWGAX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.37 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.75 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DWGAX и CEMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWGAX и CEMFX
Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности CEMFX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 1.99% | 1.87% | 1.12% | 1.63% | 1.09% | 1.01% | 1.46% | 1.81% | 2.28% | 2.02% | 2.01% | 2.05% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок DWGAX и CEMFX
Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и CEMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWGAX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -39.30% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -12.41% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -28.13% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -39.30% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -12.16% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -9.69% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.35% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWGAX и CEMFX
American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеют волатильность 7.17% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWGAX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.93% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 12.36% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 16.39% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 14.09% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.92% | +1.38% |