PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWGAX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и CEMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.60% соответственно.


DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Developing World Growth and Income Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Сравнение комиссий DWGAX и CEMFX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.


Доходность на риск

DWGAX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWGAXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.37

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.99

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.99

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

11.06

-2.42

DWGAX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWGAXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.37

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между DWGAX и CEMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и CEMFX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности CEMFX в 2.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и CEMFX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и CEMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWGAXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-39.30%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.41%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-28.13%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-39.30%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-12.16%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-9.69%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.35%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и CEMFX

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеют волатильность 7.17% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWGAXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.93%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.36%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

16.39%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.09%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

14.92%

+1.38%