Сравнение DWGAX с CEMFX
DWGAX (American Funds Developing World Growth and Income Fund) and CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DWGAX returned 8.30%/yr vs 11.50%/yr for CEMFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DWGAX charges 1.23%/yr vs 1.00%/yr for CEMFX.
Доходность
Сравнение доходности DWGAX и CEMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWGAX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 28.49%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 8.30% против 11.50% соответственно.
DWGAX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 22.28%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 8.30%
CEMFX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 56.51%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам DWGAX и CEMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 20.80% | 34.25% | 3.57% | 11.28% | -23.47% | 0.50% | 12.07% | 23.50% | -14.90% | 27.69% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 28.49% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
Correlation
The correlation between DWGAX and CEMFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between DWGAX and CEMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWGAX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск
DWGAX
CEMFX
Сравнение DWGAX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWGAX | CEMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.68 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.68 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 16.81 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWGAX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 3.62 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DWGAX и CEMFX
Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и CEMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWGAX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -39.30% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -12.41% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -13.27% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -28.13% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -39.30% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.38% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -9.60% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWGAX и CEMFX
American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеют волатильность 6.26% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWGAX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.15% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 13.35% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 16.05% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.47% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.12% | +1.35% |
Сравнение комиссий DWGAX и CEMFX
DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWGAX и CEMFX
Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CEMFX в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 1.69% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 1.66% | 1.87% | 1.12% | 1.63% | 1.09% | 1.01% | 1.46% | 1.81% | 2.28% | 2.02% | 2.01% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
DWGAX and CEMFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWGAX has higher volatility (6.26%) compared to CEMFX (6.15%). In terms of maximum drawdown, DWGAX dropped -38.71% vs CEMFX's -39.30%.
CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWGAX и CEMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор