Сравнение DWFIX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.24% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | 0.04% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.41%.
DWFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 1.51%
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и VTILX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DWFIX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
DWFIX
VTILX
Сравнение DWFIX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 3.95 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.06 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и VTILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и VTILX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VTILX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.46% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и VTILX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -15.85% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.90% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -15.85% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -2.25% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -6.04% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.69% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и VTILX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеют волатильность 1.54% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.47% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.03% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 3.05% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.39% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.37% | +1.09% |