PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с OUSA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DWAW is actively managed, while OUSA is passively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.26%/yr vs 8.53%/yr for OUSA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAW показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 0.98%.

DWAW

1 день
-0.38%
1 месяц
1.23%
С начала года
13.57%
6 месяцев
12.40%
1 год
23.28%
3 года*
18.60%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

OUSA

1 день
0.50%
1 месяц
-1.83%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.79%
3 года*
12.12%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и OUSA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		13.57%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%48.87%24.93%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		0.98%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%-0.12%

Correlation

The correlation between DWAW and OUSA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between DWAW and OUSA has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DWAW и OUSA

Секторы
DWAW
OUSA

Технологии

33.0%
26.1%

Финансовые услуги

17.5%
18.0%

Промышленность

11.3%
11.2%

Здравоохранение

7.7%
13.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.9%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Энергетика

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.3%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

DWAW
33.0%
OUSA
26.1%

Финансовые услуги

DWAW
17.5%
OUSA
18.0%

Промышленность

DWAW
11.3%
OUSA
11.2%

Здравоохранение

DWAW
7.7%
OUSA
13.8%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.5%
OUSA
12.7%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.0%
OUSA
10.9%

Сырьевые материалы

DWAW
4.5%
OUSA

-

Энергетика

DWAW
4.5%
OUSA

-

Потребительский защитный сектор

DWAW
3.9%
OUSA
7.3%

Коммунальные услуги

DWAW
2.8%
OUSA

-

Недвижимость

DWAW
1.4%
OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOXDWAW с MSOSDWAW с GK
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

DWAW vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWAWOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.01

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.52

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.18

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

4.13

+3.89

DWAW vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAW и OUSA

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-33.12%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.36%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-13.14%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-19.54%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-2.65%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-3.52%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.38%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и OUSA

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что DWAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

2.85%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

7.43%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

9.77%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

13.31%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

15.16%

+9.41%

Сравнение комиссий DWAW и OUSA

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и OUSA

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности OUSA в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.67%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.43%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and OUSA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAW has higher volatility (7.22%) compared to OUSA (2.85%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, OUSA leads with 8.53% vs 7.26% for DWAW. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSA has performed better with a 8.53% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

OUSA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.67% for DWAW.

They also come from different issuers: AdvisorShares and O'Shares Investments. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.48% for OUSA.

DWAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор