PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAT с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAT и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAT и UPAR


Доходность по периодам


DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow DWA Tactical ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий DWAT и UPAR

DWAT берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

DWAT vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAT

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAT c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DWAT vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWATUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAT и UPAR

DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.


TTM2025202420232022
DWAT
Arrow DWA Tactical ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%

Просадки

Сравнение просадок DWAT и UPAR

Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


DWATUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-39.00%

+39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.71%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-22.47%

+22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAT и UPAR


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWATUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

15.83%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.16%

-18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.16%

-18.16%