Сравнение DWAT с IVOL
DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. Both are actively managed. DWAT charges 1.83%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWAT и IVOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -5.87% |
Сравнение распределения секторов DWAT и IVOL
Секторы
DWAT
IVOL
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
DWAT
IVOL
Промышленность
DWAT
IVOL
-
Технологии
DWAT
IVOL
-
Потребительский защитный сектор
DWAT
IVOL
-
Коммунальные услуги
DWAT
IVOL
-
Здравоохранение
DWAT
IVOL
-
Потребительский циклический сектор
DWAT
IVOL
-
Недвижимость
DWAT
IVOL
-
Энергетика
DWAT
IVOL
-
Коммуникационные услуги
DWAT
IVOL
-
Сырьевые материалы
DWAT
IVOL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAT vs. IVOL — Ранг доходности на риск
DWAT
IVOL
Сравнение DWAT c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAT | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.11 | — |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и IVOL
Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAT | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -31.16% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.33% | +26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.30% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и IVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAT | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 6.89% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.84% | -12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.99% | -11.99% |
Сравнение комиссий DWAT и IVOL
DWAT берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и IVOL
DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.89% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IVOL is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVOL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for DWAT.
DWAT is categorized as Tactical Allocation, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Arrow Funds and CICC. Their fees differ too: 1.83% for DWAT and 0.99% for IVOL.
Подберите оптимальное распределение для DWAT и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор