PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAT с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAT с COMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

DWAT и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DWAT и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAT и COMT

2026 (YTD)
DWAT
Arrow DWA Tactical ETF		0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		25.83%

Доходность по периодам

DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с DWAT:
DWAT с SCHDDWAT с SPYDWAT с RAAXDWAT с TSPXDWAT с PBLDWAT с IYLDDWAT с JEPI
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Сравнение комиссий DWAT и COMT

DWAT берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

DWAT
Arrow DWA Tactical ETF
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

Доходность на риск

DWAT vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAT
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAT c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DWAT vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWATCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.20

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAT и COMT

DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAT
Arrow DWA Tactical ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок DWAT и COMT

Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и COMT.

Загрузка...

Показатели просадок

DWATCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-51.89%

+51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-24.39%

+24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DWAT и COMT

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWATCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

19.85%

-19.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

20.53%

-20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.68%

-18.68%