Сравнение DWAT с AGOX
DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. DWAT charges 1.83%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWAT и AGOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 16.24% |
Сравнение распределения секторов DWAT и AGOX
Секторы
DWAT
AGOX
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
DWAT
AGOX
Промышленность
DWAT
AGOX
Технологии
DWAT
AGOX
Потребительский защитный сектор
DWAT
AGOX
Коммунальные услуги
DWAT
AGOX
Здравоохранение
DWAT
AGOX
Потребительский циклический сектор
DWAT
AGOX
Недвижимость
DWAT
AGOX
Энергетика
DWAT
AGOX
Коммуникационные услуги
DWAT
AGOX
Сырьевые материалы
DWAT
AGOX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAT vs. AGOX — Ранг доходности на риск
DWAT
AGOX
Сравнение DWAT c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAT | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.50 | — |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и AGOX
Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAT | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -26.93% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.34% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.18% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAT | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 18.37% | -18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.67% | -19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.67% | -19.67% |
Сравнение комиссий DWAT и AGOX
DWAT берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и AGOX
DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.66% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, AGOX is cheaper at 1.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGOX is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
AGOX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for DWAT.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Adaptive Funds. Their fees differ too: 1.83% for DWAT and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для DWAT и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор