PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAS и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAS и FSGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
1.76%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%15.14%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
-4.02%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.


DWAS

1 день
4.79%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.76%
6 месяцев
6.85%
1 год
26.30%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.34%
10 лет*
11.50%

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Сравнение комиссий DWAS и FSGS

И DWAS, и FSGS имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

DWAS vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWASFSGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.34

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.66

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.57

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

1.72

+5.66

DWAS vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWASFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.34

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Корреляция

Корреляция между DWAS и FSGS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и FSGS

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и FSGS

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и FSGS.


Загрузка...

Показатели просадок


DWASFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-43.26%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.84%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-24.08%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-9.71%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-8.08%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.89%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и FSGS

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWASFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

5.40%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

11.33%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

19.90%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

20.16%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

22.95%

+3.57%