Сравнение DWAFX с QEVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).
DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAFX и QEVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAFX и QEVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 4.68% | 15.86% | 5.79% | 1.26% | -5.30% | 4.68% | 21.10% | -0.60% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 40.30% | 8.67% | 14.79% | 1.22% | -24.02% | 14.49% | -1.82% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAFX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.
DWAFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 5.82%
QEVOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 53.48%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAFX и QEVOX
DWAFX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.
Доходность на риск
DWAFX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск
DWAFX
QEVOX
Сравнение DWAFX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAFX | QEVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.25 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.63 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.63 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 2.43 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAFX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DWAFX и QEVOX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAFX и QEVOX
Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 12.02% | 12.58% | 0.13% | 4.45% | 6.02% | 4.94% | 11.89% | 2.07% | 9.09% | 7.24% | 0.00% | 5.70% |
QEVOX Quantified Evolution Plus Fund | 47.28% | 66.34% | 10.32% | 24.53% | 0.07% | 13.55% | 2.29% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAFX и QEVOX
Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и QEVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAFX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -28.47% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -20.43% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -27.40% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.74% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -14.18% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 13.76% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAFX и QEVOX
Текущая волатильность для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) составляет 5.00%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что DWAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAFX | QEVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 9.49% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 21.94% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 26.13% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 20.08% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 21.70% | -11.81% |