PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYE с EMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYE и EMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и EMC


2026 (YTD)202520242023
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
10.54%28.36%8.89%15.27%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
1.57%18.91%3.75%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у EMC с доходностью 1.57%.


DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%

EMC

1 день
1.09%
1 месяц
-6.98%
С начала года
1.57%
6 месяцев
-0.05%
1 год
19.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Dividend ETF

Global X Emerging Markets Great Consumer ETF

Сравнение комиссий DVYE и EMC

DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMC в 0.75%.


Доходность на риск

DVYE vs. EMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина

EMC
Ранг доходности на риск EMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c EMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYEEMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.94

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.43

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.46

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.28

5.39

+7.89

DVYE vs. EMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа EMC равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и EMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYEEMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.94

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.50

-0.34

Корреляция

Корреляция между DVYE и EMC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и EMC

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности EMC в 0.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
EMC
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
0.77%0.78%1.13%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и EMC

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки EMC в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и EMC.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYEEMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-18.38%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-13.89%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-9.81%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-4.21%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.76%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и EMC

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.20%, в то время как у Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYEEMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

9.76%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

15.35%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

21.21%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.72%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

17.72%

+0.75%