Сравнение DVYE с EMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC).
DVYE и EMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. EMC - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DVYE и EMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и EMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 15.27% |
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 1.57% | 18.91% | 3.75% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у EMC с доходностью 1.57%.
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
EMC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и EMC
DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMC в 0.75%.
Доходность на риск
DVYE vs. EMC — Ранг доходности на риск
DVYE
EMC
Сравнение DVYE c EMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | EMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.94 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.43 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.46 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 5.39 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | EMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.94 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и EMC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и EMC
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности EMC в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
EMC Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0.77% | 0.78% | 1.13% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и EMC
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки EMC в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и EMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | EMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -18.38% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -13.89% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -9.81% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -4.21% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.76% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и EMC
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.20%, в то время как у Global X Emerging Markets Great Consumer ETF (EMC) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | EMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 9.76% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 15.35% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 21.21% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 17.72% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.72% | +0.75% |