Сравнение DVYA с OPPJ
DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYA returned 6.70%/yr vs 17.08%/yr for OPPJ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for OPPJ.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и OPPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVYA показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 6.70% против 17.08% соответственно.
DVYA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 14.32%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 6.70%
OPPJ
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 60.73%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 17.08%
Сравнение доходности по годам DVYA и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 14.32% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 22.94% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between DVYA and OPPJ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between DVYA and OPPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVYA vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
DVYA
OPPJ
Сравнение DVYA c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVYA | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 6.21 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 19.42 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVYA и OPPJ
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVYA | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -39.30% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -9.82% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -16.49% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -16.49% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.61% | -39.30% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -6.71% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -6.48% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.14% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и OPPJ
Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.21%, в то время как у WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVYA | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 7.53% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 17.13% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 20.93% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 18.33% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 19.56% | -2.16% |
Сравнение комиссий DVYA и OPPJ
DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OPPJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и OPPJ
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности OPPJ в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.53% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.14% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
DVYA and OPPJ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPPJ has higher volatility (7.53%) compared to DVYA (3.21%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs OPPJ's -39.30%.
On 10-year performance, OPPJ leads with 17.08% vs 6.70% for DVYA. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.08% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.
DVYA has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.14% for OPPJ.
DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while OPPJ is Japan Equities. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.58% for OPPJ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVYA и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор