PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVYA с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYA returned 6.70%/yr vs 4.90%/yr for KORU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYA charges 0.49%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 6.70% против 4.90% соответственно.

DVYA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
8.02%
С начала года
14.32%
1 год
30.51%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
6.70%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		14.32%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between DVYA and KORU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.59

The correlation between DVYA and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYA и KORU

Секторы
DVYA
KORU

Финансовые услуги

30.8%
7.4%

Сырьевые материалы

18.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
5.5%

Недвижимость

10.0%

-

Промышленность

6.7%
15.2%

Энергетика

4.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.1%

Коммунальные услуги

4.1%
0.3%

Здравоохранение

3.4%
2.5%

Технологии

1.8%
63.4%

Финансовые услуги

DVYA
30.8%
KORU
7.4%

Сырьевые материалы

DVYA
18.3%
KORU
1.4%

Потребительский циклический сектор

DVYA
11.1%
KORU
5.5%

Недвижимость

DVYA
10.0%
KORU

-

Промышленность

DVYA
6.7%
KORU
15.2%

Энергетика

DVYA
4.8%
KORU
0.9%

Потребительский защитный сектор

DVYA
4.7%
KORU
1.3%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.4%
KORU
2.1%

Коммунальные услуги

DVYA
4.1%
KORU
0.3%

Здравоохранение

DVYA
3.4%
KORU
2.5%

Технологии

DVYA
1.8%
KORU
63.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVY
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

DVYA vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYAKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.31

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.63

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.97

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

14.03

-3.53

DVYA vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KORU равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVYA и KORU

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYAKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-95.79%

+50.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-70.51%

+61.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-73.34%

+54.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-92.74%

+67.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-95.79%

+50.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-70.51%

+68.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-57.39%

+47.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

24.92%

-22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и KORU

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.21%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYAKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

70.60%

-67.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

147.53%

-136.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

151.62%

-138.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

94.03%

-78.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

84.35%

-66.95%

Сравнение комиссий DVYA и KORU

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и KORU

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.53%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and KORU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to DVYA (3.21%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, DVYA leads with 6.70% vs 4.90% for KORU. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYA has performed better with a 6.70% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

DVYA has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.42% for KORU.

DVYA is categorized as Asia Pacific Equities, while KORU is South Korea Equities. DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор