PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с RDIV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.49%/yr vs 11.39%/yr for RDIV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DVY и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.39% соответственно.

DVY

1 день
1.18%
1 месяц
4.16%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.29%
1 год
25.66%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.49%

RDIV

1 день
1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.41%
1 год
32.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		13.40%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		16.75%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between DVY and RDIV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.90

The correlation between DVY and RDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVY и RDIV

Секторы
DVY
RDIV

Финансовые услуги

25.1%
17.8%

Коммунальные услуги

23.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

13.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
15.0%

Энергетика

8.8%
17.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.8%

Здравоохранение

5.2%
6.8%

Технологии

4.0%
6.2%

Сырьевые материалы

2.1%
0.5%

Промышленность

2.0%

-

Недвижимость

-

7.3%

Финансовые услуги

DVY
25.1%
RDIV
17.8%

Коммунальные услуги

DVY
23.7%
RDIV
6.2%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
RDIV
14.6%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.6%
RDIV
15.0%

Энергетика

DVY
8.8%
RDIV
17.3%

Коммуникационные услуги

DVY
5.5%
RDIV
8.8%

Здравоохранение

DVY
5.2%
RDIV
6.8%

Технологии

DVY
4.0%
RDIV
6.2%

Сырьевые материалы

DVY
2.1%
RDIV
0.5%

Промышленность

DVY
2.0%
RDIV

-

Недвижимость

DVY

-

RDIV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG

Доходность на риск

DVY vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.31

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.42

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

6.30

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

18.74

-6.23

DVY vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVY и RDIV

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-49.97%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-4.84%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-17.91%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-24.89%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-49.97%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-5.85%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.64%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и RDIV

Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 2.94%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.52%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.64%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

13.19%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.55%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

21.88%

-3.87%

Сравнение комиссий DVY и RDIV

И DVY, и RDIV имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и RDIV

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности RDIV в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.30%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

DVY and RDIV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.52%) compared to DVY (2.94%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.39% vs 10.49% for DVY. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.39% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVY and RDIV have the same expense ratio: 0.39% per year.

RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 3.30% for DVY.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while RDIV is Mid Cap Value Equities. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор