Сравнение DVY с KWIN
DVY (iShares Select Dividend ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DVY tracks the Dow Jones U.S. Select Dividend Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DVY charges 0.39%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности DVY и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
DVY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 16.91%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.28%
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVY и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 16.91% | 3.36% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between DVY and KWIN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVY vs. KWIN — Ранг доходности на риск
DVY
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVY c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVY | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVY и KWIN
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVY | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.59% | -1.58% | -61.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -0.27% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVY | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 4.14% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 4.14% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 4.14% | +13.86% |
Сравнение комиссий DVY и KWIN
DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и KWIN
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.24% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVY and KWIN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
DVY has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for KWIN.
DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для DVY и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор