Сравнение DVXY с PEJ
DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - DVXY tracks the Syntax Defined Volatility XLY Index while PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXY charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.
Доходность
Сравнение доходности DVXY и PEJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXY показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 2.55%.
DVXY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEJ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение доходности по годам DVXY и PEJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -9.39% | 1.26% |
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 2.55% | 3.54% |
Correlation
The correlation between DVXY and PEJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXY vs. PEJ — Ранг доходности на риск
DVXY
PEJ
Сравнение DVXY c PEJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXY | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.33 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок DVXY и PEJ
Максимальная просадка DVXY за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXY и PEJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXY | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -66.03% | +42.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -1.72% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -12.32% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXY и PEJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXY | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 18.49% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 22.79% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 24.74% | +2.18% |
Сравнение комиссий DVXY и PEJ
DVXY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PEJ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXY и PEJ
DVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.39% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
DVXY and PEJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.
PEJ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for DVXY.
DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXY and 0.55% for PEJ.
Подберите оптимальное распределение для DVXY и PEJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор