Сравнение DVXY с CARZ
DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - DVXY tracks the Syntax Defined Volatility XLY Index while CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXY charges 0.89%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.
Доходность
Сравнение доходности DVXY и CARZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXY показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 55.03%.
DVXY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARZ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 55.03%
- 6 месяцев
- 57.92%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 33.87%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам DVXY и CARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -9.39% | 1.26% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 55.03% | 21.00% |
Correlation
The correlation between DVXY and CARZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXY vs. CARZ — Ранг доходности на риск
DVXY
CARZ
Сравнение DVXY c CARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXY | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.45 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок DVXY и CARZ
Максимальная просадка DVXY за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXY и CARZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXY | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -51.20% | +28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -1.94% | -13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -12.89% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXY и CARZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXY | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 25.86% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 28.11% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 26.27% | +0.65% |
Сравнение комиссий DVXY и CARZ
DVXY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CARZ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXY и CARZ
DVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.38% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXY and CARZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.
CARZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for DVXY.
DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index, while CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR). They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVXY and 0.70% for CARZ.
Подберите оптимальное распределение для DVXY и CARZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор