Сравнение DVXP с PSCC
DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index while PSCC tracks the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXP charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.
Доходность
Сравнение доходности DVXP и PSCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXP показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 5.02%.
DVXP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам DVXP и PSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 8.96% | -10.24% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 5.02% | -13.58% |
Correlation
The correlation between DVXP and PSCC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXP vs. PSCC — Ранг доходности на риск
DVXP
PSCC
Сравнение DVXP c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXP | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.55 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок DVXP и PSCC
Максимальная просадка DVXP за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXP и PSCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXP | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -33.61% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -18.00% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -5.97% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXP и PSCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXP | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 16.47% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.24% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.29% | +1.74% |
Сравнение комиссий DVXP и PSCC
DVXP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXP и PSCC
Дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PSCC в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.12% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
DVXP and PSCC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
PSCC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.17% for DVXP.
DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXP and 0.29% for PSCC.
Подберите оптимальное распределение для DVXP и PSCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор