Сравнение DVXP с PSCC
DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index while PSCC tracks the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past year, DVXP returned 6.92% vs 10.60% for PSCC. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DVXP charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.
Доходность
Сравнение доходности DVXP и PSCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXP показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью 22.09%.
DVXP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.59%
PSCC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 11.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.15K | $38.17K | $41.27K | |
| $532.60K | $349.55K | $300.72K |
Сравнение доходности по годам DVXP и PSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 15.55% | -10.24% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 22.09% | -11.57% |
Correlation
The correlation between DVXP and PSCC is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between DVXP and PSCC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXP vs. PSCC — Ранг доходности на риск
DVXP
PSCC
Сравнение DVXP c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXP | PSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.76 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 1.39 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXP и PSCC
Максимальная просадка DVXP за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXP и PSCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXP | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -33.61% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -14.03% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.67% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -6.01% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 7.66% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXP и PSCC
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DVXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXP | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.36% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 12.39% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 16.50% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 18.31% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 19.37% | +1.71% |
Сравнение комиссий DVXP и PSCC
DVXP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXP и PSCC
Дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PSCC в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.16% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.60% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
DVXP and PSCC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVXP has higher volatility (6.02%) compared to PSCC (5.36%). In terms of maximum drawdown, DVXP dropped -16.36% vs PSCC's -33.61%.
On 1-year performance, PSCC leads with 10.60% vs 6.92% for DVXP. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSCC has performed better with a 10.60% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
PSCC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.16% for DVXP.
DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXP and 0.29% for PSCC.
PSCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVXP и PSCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор