Сравнение DVXP с FTXG
DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) and FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds - DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index while FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DVXP charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for FTXG.
Доходность
Сравнение доходности DVXP и FTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXP показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у FTXG с доходностью 6.56%.
DVXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- -2.50%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXP и FTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 12.93% | -10.24% |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 6.56% | -6.77% |
Correlation
The correlation between DVXP and FTXG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXP vs. FTXG — Ранг доходности на риск
DVXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXG
Сравнение DVXP c FTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXP | FTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXP и FTXG
Максимальная просадка DVXP за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки FTXG в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXP и FTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXP | FTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -31.52% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -14.19% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -7.67% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXP и FTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXP | FTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 14.00% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 14.50% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 16.63% | +4.53% |
Сравнение комиссий DVXP и FTXG
DVXP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTXG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXP и FTXG
Дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FTXG в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 2.73% | 2.93% | 2.75% | 4.27% | 1.50% | 1.52% | 1.35% | 1.25% | 1.37% | 1.56% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DVXP and FTXG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
FTXG has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.17% for DVXP.
DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index, while FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVXP and 0.60% for FTXG.
Подберите оптимальное распределение для DVXP и FTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор