Сравнение DVXP с FTXG
DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) and FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds - DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index while FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DVXP charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for FTXG.
Доходность
Сравнение доходности DVXP и FTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXP показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у FTXG с доходностью 5.86%.
DVXP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXP и FTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 8.96% | -10.24% |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 5.86% | -7.11% |
Correlation
The correlation between DVXP and FTXG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXP vs. FTXG — Ранг доходности на риск
DVXP
FTXG
Сравнение DVXP c FTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXP | FTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.18 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DVXP и FTXG
Максимальная просадка DVXP за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки FTXG в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXP и FTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXP | FTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -31.52% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -14.76% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -7.64% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXP и FTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXP | FTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 13.60% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 14.46% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 16.63% | +4.40% |
Сравнение комиссий DVXP и FTXG
DVXP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTXG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXP и FTXG
Дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FTXG в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 2.75% | 2.93% | 2.75% | 4.27% | 1.50% | 1.52% | 1.35% | 1.25% | 1.37% | 1.56% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DVXP and FTXG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
FTXG has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.17% for DVXP.
DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index, while FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVXP and 0.60% for FTXG.
Подберите оптимальное распределение для DVXP и FTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор