Сравнение DVXK с UFOX
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both Technology Equities funds - DVXK tracks the Syntax Defined Volatility XLK Index while UFOX tracks the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и UFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVXK показывает доходность 27.36%, а UFOX немного ниже – 27.04%.
DVXK
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFOX
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 27.04%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и UFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 27.36% | 16.30% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 27.04% | 19.45% |
Correlation
The correlation between DVXK and UFOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. UFOX — Ранг доходности на риск
DVXK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFOX
Сравнение DVXK c UFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXK | UFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXK и UFOX
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и UFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -33.90% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -23.83% | +11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -9.09% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и UFOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 30.05% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 25.61% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 25.73% | +7.05% |
Сравнение комиссий DVXK и UFOX
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и UFOX
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности UFOX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.60% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.47% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and UFOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.47% for UFOX.
DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: WEBs and Defiance. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.30% for UFOX.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и UFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор