Сравнение DVXK с CHPS
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - DVXK is a Technology Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLK Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 39.88%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 103.69%
- 6 месяцев
- 107.58%
- 1 год
- 211.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 103.69% | 35.50% |
Correlation
The correlation between DVXK and CHPS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. CHPS — Ранг доходности на риск
DVXK
CHPS
Сравнение DVXK c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXK | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.77 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DVXK и CHPS
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -39.44% | +15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -2.06% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -9.15% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 34.50% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 33.78% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 33.78% | -1.52% |
Сравнение комиссий DVXK и CHPS
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и CHPS
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности CHPS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.33% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and CHPS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.33% for CHPS.
DVXK is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: WEBs and Xtrackers. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор