Сравнение DVXF с VFH
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.10%/yr for VFH.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и VFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -3.89%.
DVXF
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам DVXF и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -14.23% | 3.87% |
VFH Vanguard Financials ETF | -3.89% | 3.85% |
Correlation
The correlation between DVXF and VFH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. VFH — Ранг доходности на риск
DVXF
VFH
Сравнение DVXF c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXF | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.25 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок DVXF и VFH
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и VFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -78.61% | +51.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -6.80% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -18.54% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и VFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 15.02% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 19.34% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 22.55% | +4.99% |
Сравнение комиссий DVXF и VFH
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и VFH
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.52% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DVXF and VFH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VFH is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
VFH has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: WEBs and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.10% for VFH.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и VFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор