Сравнение DVXF с QABA
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for QABA.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и QABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 24.78%.
DVXF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QABA
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 8.46%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам DVXF и QABA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 5.86% | 5.63% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 24.78% | 0.28% |
Correlation
The correlation between DVXF and QABA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. QABA — Ранг доходности на риск
DVXF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QABA
Сравнение DVXF c QABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXF | QABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и QABA
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и QABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -49.30% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -11.36% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и QABA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 22.06% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.94% | 26.30% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 28.58% | -0.64% |
Сравнение комиссий DVXF и QABA
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QABA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и QABA
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QABA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.19% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and QABA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
QABA has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.60% for QABA.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и QABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор