Сравнение DVXF с KRE
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 21.63%.
DVXF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 8.12%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам DVXF и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 5.86% | 5.63% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 21.63% | 3.56% |
Correlation
The correlation between DVXF and KRE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. KRE — Ранг доходности на риск
DVXF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KRE
Сравнение DVXF c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXF | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и KRE
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -68.54% | +41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -21.78% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и KRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 22.95% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.94% | 29.73% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 31.76% | -3.82% |
Сравнение комиссий DVXF и KRE
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и KRE
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.05% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and KRE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
KRE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.35% for KRE.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор