Сравнение DVXF с FNCL
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while FNCL tracks the MSCI USA IMI Financials Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for FNCL.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и FNCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью 5.29%.
DVXF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам DVXF и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 5.86% | 5.63% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 5.29% | 4.55% |
Correlation
The correlation between DVXF and FNCL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. FNCL — Ранг доходности на риск
DVXF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNCL
Сравнение DVXF c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXF | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXF и FNCL
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и FNCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -44.38% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -6.87% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и FNCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 14.89% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.94% | 19.16% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 22.26% | +5.68% |
Сравнение комиссий DVXF и FNCL
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и FNCL
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.56% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DVXF and FNCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
FNCL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index. They also come from different issuers: WEBs and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.08% for FNCL.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и FNCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор