Сравнение DVXE с DVXF
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXF is a Financials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLF Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и DVXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у DVXF с доходностью -9.88%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXF
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и DVXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -9.88% | 3.87% |
Correlation
The correlation between DVXE and DVXF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXE c DVXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | -0.26 | +2.24 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и DVXF
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки DVXF в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и DVXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -26.68% | +8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -14.84% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -9.34% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и DVXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 28.02% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 28.02% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 28.02% | +3.14% |
Сравнение комиссий DVXE и DVXF
И DVXE, и DVXF имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и DVXF
Ни DVXE, ни DVXF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXE and DVXF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXE and DVXF have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXE and DVXF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXE is categorized as Energy Equities, while DVXF is Financials Equities. DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и DVXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор