Сравнение DVXC с IYZ
DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both Communications Equities funds - DVXC tracks the Syntax Defined Volatility XLC Index while IYZ tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DVXC charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.
Доходность
Сравнение доходности DVXC и IYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXC показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 18.95%.
DVXC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -11.86%
- С начала года
- -14.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам DVXC и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -14.49% | 16.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 18.95% | 13.83% |
Correlation
The correlation between DVXC and IYZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXC vs. IYZ — Ранг доходности на риск
DVXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYZ
Сравнение DVXC c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXC | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXC и IYZ
Максимальная просадка DVXC за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXC и IYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXC | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -77.11% | +51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -12.58% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -40.00% | +31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXC и IYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXC | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 19.53% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 19.08% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 19.31% | +7.48% |
Сравнение комиссий DVXC и IYZ
DVXC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXC и IYZ
DVXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.75% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DVXC and IYZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
IYZ has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for DVXC.
DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index, while IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXC and 0.42% for IYZ.
Подберите оптимальное распределение для DVXC и IYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор