- Эмитент
- WEBs
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Communications Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Syntax Defined Volatility XLC Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVXC
WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) снизился на 14.5% с начала года. Текущая цена акции DVXC — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -11.86%
- С начала года
- -14.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DVXC по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DVXC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 17 июн. 2026 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.27% | -4.11% | -11.94% | 7.97% | -1.87% | -14.29% | 7.99% | -14.49% | |||||
| 2025 | -1.02% | 6.51% | 12.87% | -6.60% | 0.13% | 4.23% | 16.00% |
Метрики бенчмарка
WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF has an annualized alpha of -20.33%, beta of 1.35, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2025.
- This ETF participated in 293.00% of S&P 500 Index downside but only 111.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.33%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 111.60%
- Участие в снижении
- 293.00%
Комиссия
Комиссия DVXC составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF показал максимальную просадку в 25.90%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF составляет 17.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.90%июнь 2026 г. | 9mo 6d | — | 9mo 28dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-4.88%июль 2025 г. | 4d | 14d | 18dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-3.28%авг. 2025 г. | 3d | 13d | 16dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-1.46%сент. 2025 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-0.75%сент. 2025 г. | 0s | 3d | 3dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DVXC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -56.78% | +30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -1.00% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -10.70% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVXC
Добавьте WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVXC