Сравнение DVXB с IYM
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both Materials funds - DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index while IYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for IYM.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и IYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у IYM с доходностью 14.35%.
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.33%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 14.35%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам DVXB и IYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -6.27% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 14.35% | 5.21% |
Correlation
The correlation between DVXB and IYM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. IYM — Ранг доходности на риск
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYM
Сравнение DVXB c IYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXB | IYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXB и IYM
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и IYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | IYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -67.78% | +48.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -7.36% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -11.42% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и IYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | IYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.41% | 19.80% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 20.50% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 21.69% | +8.72% |
Сравнение комиссий DVXB и IYM
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и IYM
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.33% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DVXB and IYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IYM is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
IYM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.42% for IYM.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и IYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор