Сравнение DVXB с GDXJ
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DVXB is a Materials fund tracking the Syntax Defined Volatility XLB Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%.
DVXB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- 46.18%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам DVXB и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 19.88% | -6.27% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -1.65% | 68.53% |
Correlation
The correlation between DVXB and GDXJ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
DVXB
GDXJ
Сравнение DVXB c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXB | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.06 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DVXB и GDXJ
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -88.66% | +68.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -28.36% | +19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -60.50% | +53.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и GDXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.37% | 49.77% | -19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 41.09% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 44.05% | -13.68% |
Сравнение комиссий DVXB и GDXJ
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и GDXJ
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.37% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DVXB and GDXJ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB is categorized as Materials, while GDXJ is Gold. DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: WEBs and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.52% for GDXJ.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор