Сравнение DVUT с ZAP
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds - DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index while ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 18.94%.
DVUT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVUT и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 7.47% | 2.12% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 18.94% | 5.60% |
Correlation
The correlation between DVUT and ZAP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. ZAP — Ранг доходности на риск
DVUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAP
Сравнение DVUT c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVUT | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и ZAP
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -12.38% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -0.95% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -2.59% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и ZAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 15.48% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 16.92% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 16.92% | +9.32% |
Сравнение комиссий DVUT и ZAP
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и ZAP
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.50% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and ZAP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
ZAP has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.50% for ZAP.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор