Сравнение DVUT с GII
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds - DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index while GII tracks the S&P Global Infrastructure. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for GII.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и GII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 9.45%.
DVUT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GII
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам DVUT и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 7.47% | 2.12% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.45% | 5.17% |
Correlation
The correlation between DVUT and GII is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. GII — Ранг доходности на риск
DVUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GII
Сравнение DVUT c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVUT | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и GII
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и GII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -50.98% | +32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -3.03% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -11.49% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и GII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 10.86% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 14.09% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 17.08% | +9.16% |
Сравнение комиссий DVUT и GII
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и GII
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.67% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and GII have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
GII has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while GII tracks S&P Global Infrastructure. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.40% for GII.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и GII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор