PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVUT с FPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVUT и FPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVUT показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у FPWR с доходностью 14.10%.


DVUT

1 день
1.10%
1 месяц
-0.99%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FPWR

1 день
0.73%
1 месяц
-0.82%
С начала года
14.10%
6 месяцев
14.06%
1 год
20.93%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVUT и FPWR


Correlation

The correlation between DVUT and FPWR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF

First Trust EIP Power Solutions ETF

Доходность на риск

DVUT vs. FPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVUT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVUT c FPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DVUTFPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

DVUT vs. FPWR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVUT и FPWR

Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки FPWR в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и FPWR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVUTFPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.27%

-32.28%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-1.98%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.98%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DVUT и FPWR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVUTFPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.24%

10.57%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

14.21%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.24%

17.36%

+8.88%

Сравнение комиссий DVUT и FPWR

DVUT берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FPWR в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVUT и FPWR

DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DVUT
WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF
1.80%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%

Часто задаваемые вопросы


DVUT and FPWR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DVUT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DVUT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

FPWR has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for DVUT.

They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.96% for FPWR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVUT и FPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор