Сравнение DVUT с FPWR
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) are both Utilities Equities funds. DVUT is passively managed, while FPWR is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.96%/yr for FPWR.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и FPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у FPWR с доходностью 14.10%.
DVUT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPWR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVUT и FPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 7.47% | 2.12% |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 14.10% | 2.28% |
Correlation
The correlation between DVUT and FPWR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. FPWR — Ранг доходности на риск
DVUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPWR
Сравнение DVUT c FPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVUT | FPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и FPWR
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки FPWR в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и FPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | FPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -32.28% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -1.98% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -4.98% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и FPWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | FPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 10.57% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 14.21% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 17.36% | +8.88% |
Сравнение комиссий DVUT и FPWR
DVUT берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FPWR в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и FPWR
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and FPWR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVUT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVUT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.
FPWR has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for DVUT.
They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.96% for FPWR.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и FPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор