Сравнение DVUT с ELFY
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds - DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index while ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и ELFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 26.69%.
DVUT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELFY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 24.89%
- 1 год
- 44.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVUT и ELFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 7.47% | 2.12% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 26.69% | 7.54% |
Correlation
The correlation between DVUT and ELFY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. ELFY — Ранг доходности на риск
DVUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELFY
Сравнение DVUT c ELFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVUT | ELFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVUT и ELFY
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и ELFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -8.37% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -2.50% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -1.67% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и ELFY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 19.80% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 19.69% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 19.69% | +6.55% |
Сравнение комиссий DVUT и ELFY
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и ELFY
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 0.97% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and ELFY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
ELFY has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. They also come from different issuers: WEBs and ALPS. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.50% for ELFY.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и ELFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор