Сравнение DVSP с SPCT
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DVSP is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
DVSP
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 7.02% | 3.59% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between DVSP and SPCT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. SPCT — Ранг доходности на риск
DVSP
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVSP c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVSP | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVSP и SPCT
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -7.17% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | 0.00% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -1.49% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 9.27% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 9.27% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 9.27% | +12.61% |
Сравнение комиссий DVSP и SPCT
DVSP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и SPCT
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.26% | 0.28% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and SPCT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.26% for DVSP.
They also come from different issuers: WEBs and Liberty One. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор