Сравнение DVSP с DMAY
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - DVSP tracks the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past year, DVSP returned 35.36% vs 12.37% for DMAY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.
DVSP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 9.88% | 15.57% | -5.59% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 4.42% | 11.05% | -1.12% |
Correlation
The correlation between DVSP and DMAY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between DVSP and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. DMAY — Ранг доходности на риск
DVSP
DMAY
Сравнение DVSP c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVSP | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.73 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 22.76 | -13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVSP | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.65 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.88 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DVSP и DMAY
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -13.90% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -3.36% | -12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.30% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -2.24% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 0.55% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и DMAY
WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что DVSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 0.84% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 3.74% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 4.73% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 9.02% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 8.43% | +13.42% |
Сравнение комиссий DVSP и DMAY
DVSP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и DMAY
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and DMAY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVSP has higher volatility (4.93%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, DVSP dropped -22.67% vs DMAY's -13.90%.
On 1-year performance, DVSP leads with 35.36% vs 12.37% for DMAY. On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 35.36% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
DVSP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for DMAY.
DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.85% for DMAY.
DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор