Сравнение DVSP с BUFX
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
DVSP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 9.88% | 19.93% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between DVSP and BUFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DVSP
BUFX
Сравнение DVSP c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVSP | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVSP | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.68 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок DVSP и BUFX
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -2.87% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.07% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -0.24% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 3.98% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 3.98% | +17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 3.98% | +17.87% |
Сравнение комиссий DVSP и BUFX
DVSP берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и BUFX
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and BUFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVSP is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVSP is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DVSP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for BUFX.
DVSP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор