PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с DSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVSMX с DSMDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund) and DSMDX (Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - DVSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Driehaus, while DSMDX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Driehaus. Over the past 5 years, DVSMX returned 7.87%/yr vs 7.49%/yr for DSMDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DVSMX charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for DSMDX.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и DSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у DSMDX с доходностью 19.61%.

DVSMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
21.18%
6 месяцев
17.14%
1 год
52.56%
3 года*
24.83%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

DSMDX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.80%
С начала года
19.61%
6 месяцев
15.96%
1 год
38.18%
3 года*
21.90%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVSMX и DSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		21.18%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%82.61%
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		19.61%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%

Correlation

The correlation between DVSMX and DSMDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.97

The correlation between DVSMX and DSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGXDVSMX с NEAGXDVSMX с VDIGX
Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DMAGXDSMDX с DRESXDSMDX с DRIOXDSMDX с DREGXDSMDX с DEVDXDSMDX с BARAX

Доходность на риск

DVSMX vs. DSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c DSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVSMXDSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.42

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.91

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.58

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

9.61

+2.88

DVSMX vs. DSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DSMDX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и DSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и DSMDX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки DSMDX в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и DSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVSMXDSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-41.90%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-14.51%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.77%

-33.05%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-41.90%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-3.36%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.12%

-15.58%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.88%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и DSMDX

Текущая волатильность для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) составляет 10.33%, в то время как у Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVSMXDSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

10.91%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

21.44%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

26.42%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

26.11%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

26.16%

+3.38%

Сравнение комиссий DVSMX и DSMDX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DSMDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и DSMDX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности DSMDX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.34%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.17%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DVSMX and DSMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSMDX has higher volatility (10.91%) compared to DVSMX (10.33%). In terms of maximum drawdown, DVSMX dropped -47.64% vs DSMDX's -41.90%.

DVSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVSMX и DSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор