PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMDX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSMDX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

DSMDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DSMDX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSMDX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.82%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%48.75%

Доходность по периодам

С начала года, DSMDX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%.

DSMDX

1 день
5.20%
1 месяц
-9.64%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.94%
1 год
31.49%
3 года*
17.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DREGXDSMDX с DRESXDSMDX с DEVDXDSMDX с DRIOXDSMDX с DMAGXDSMDX с BARAX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий DSMDX и IMIDX

DSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

DSMDX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMDX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.36

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.68

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.65

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

1.68

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMDX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMDX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMDX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.36

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.13

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

0.00

Корреляция

Корреляция между DSMDX и IMIDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMDX и IMIDX

Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.41%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок DSMDX и IMIDX

Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSMDXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-35.15%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.10%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-34.88%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-9.61%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-7.26%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.67%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMDX и IMIDX

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что DSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSMDXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

8.22%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

14.16%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

20.85%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.63%

21.20%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

20.98%

+4.98%