PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с PCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с PCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и PCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и PCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		-0.19%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у PCSIX с доходностью -0.19%.

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

PCSIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.68%
1 год
4.49%
3 года*
5.12%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

PACE Strategic Fixed Income Investments

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX
Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PCMNXPCSIX с PCLCXPCSIX с BNUEXPCSIX с EMPTXPCSIX с PCEMXPCSIX с PWTYX

Сравнение комиссий DVRUX и PCSIX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCSIX в 0.66%.

PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. PCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c PCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXPCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.82

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.61

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.48

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. PCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и PCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXPCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.03

-0.09

Корреляция

Корреляция между DVRUX и PCSIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и PCSIX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности PCSIX в 5.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.28%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и PCSIX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, примерно равная максимальной просадке PCSIX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и PCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXPCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-18.54%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-2.70%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-18.54%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-1.82%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.48%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.82%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и PCSIX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXPCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

1.49%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

2.40%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

4.16%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

5.45%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

4.83%

+9.96%