PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с PCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVRUX с PCSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) and PCSIX (PACE Strategic Fixed Income Investments) are both mutual funds - DVRUX is a Large Cap Value Equities fund managed by UBS, while PCSIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS. Over the past 5 years, DVRUX returned 12.55%/yr vs 0.96%/yr for PCSIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DVRUX charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for PCSIX.

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и PCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у PCSIX с доходностью 0.39%.

DVRUX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.89%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.18%
1 год
23.88%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

PCSIX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.07%
3 года*
5.47%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVRUX и PCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		11.01%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		0.39%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%2.67%

Correlation

The correlation between DVRUX and PCSIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.16

The correlation between DVRUX and PCSIX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

PACE Strategic Fixed Income Investments

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX
Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PWTYXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BPGLXPCSIX с PCMNXPCSIX с PCEMX

Доходность на риск

DVRUX vs. PCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c PCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXPCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.63

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.50

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.40

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

7.42

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. PCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PCSIX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и PCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXPCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.63

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.18

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.03

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и PCSIX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, примерно равная максимальной просадке PCSIX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и PCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVRUXPCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-18.54%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-2.57%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-5.39%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-18.54%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.24%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-2.47%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.80%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и PCSIX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVRUXPCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.27%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

2.62%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

3.77%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

5.48%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

4.85%

+9.86%

Сравнение комиссий DVRUX и PCSIX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCSIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и PCSIX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности PCSIX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.01%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.19%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%

Часто задаваемые вопросы

DVRUX and PCSIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVRUX has higher volatility (3.18%) compared to PCSIX (1.27%). In terms of maximum drawdown, DVRUX dropped -19.06% vs PCSIX's -18.54%.

DVRUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVRUX и PCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор