Сравнение DVRE с URE
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 21.30%.
DVRE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам DVRE и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 12.65% | -11.17% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 21.30% | -10.63% |
Correlation
The correlation between DVRE and URE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. URE — Ранг доходности на риск
DVRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URE
Сравнение DVRE c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVRE | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVRE и URE
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -97.16% | +81.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -49.63% | +47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -64.47% | +58.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и URE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 28.21% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 37.44% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 40.64% | -15.29% |
Сравнение комиссий DVRE и URE
DVRE берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и URE
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности URE в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.88% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.93% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DVRE and URE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DVRE is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVRE is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
URE has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.88% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: WEBs and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.95% for URE.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор