Сравнение DVRE с FREL
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 7.59%.
DVRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам DVRE и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 6.90% | -11.39% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 7.59% | -2.23% |
Correlation
The correlation between DVRE and FREL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. FREL — Ранг доходности на риск
DVRE
FREL
Сравнение DVRE c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.25 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и FREL
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -42.61% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -3.93% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -9.95% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и FREL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 13.17% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 18.84% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 20.67% | +4.06% |
Сравнение комиссий DVRE и FREL
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и FREL
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FREL в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.34% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DVRE and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.92% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: WEBs and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.08% for FREL.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор