Сравнение DVRE с FPRO
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. DVRE is passively managed, while FPRO is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и FPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 14.20%.
DVRE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPRO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRE и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 12.65% | -11.17% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 14.20% | -2.61% |
Correlation
The correlation between DVRE and FPRO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. FPRO — Ранг доходности на риск
DVRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPRO
Сравнение DVRE c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVRE | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVRE и FPRO
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и FPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -32.81% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.27% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -12.53% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и FPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 13.75% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 18.68% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 18.38% | +6.97% |
Сравнение комиссий DVRE и FPRO
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и FPRO
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FPRO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.88% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.48% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DVRE and FPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
FPRO has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.88% for DVRE.
They also come from different issuers: WEBs and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.59% for FPRO.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и FPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор