Сравнение DVQQ с BPH
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. DVQQ is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DVQQ
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | -2.14% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between DVQQ and BPH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. BPH — Ранг доходности на риск
DVQQ
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVQQ c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVQQ | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и BPH
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -15.58% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -6.78% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -6.73% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 28.00% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 28.00% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 28.00% | -3.34% |
Сравнение комиссий DVQQ и BPH
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и BPH
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and BPH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.03% for DVQQ.
DVQQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: WEBs and Precidian. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор