Сравнение DVND с PRXV
DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности DVND и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DVND
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVND и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 4.20% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 5.31% |
Correlation
The correlation between DVND and PRXV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVND vs. PRXV — Ранг доходности на риск
DVND
PRXV
Сравнение DVND c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVND | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVND | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 5.29 | -4.23 |
Просадки
Сравнение просадок DVND и PRXV
Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVND | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.83% | -1.18% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.31% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVND и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVND | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 9.66% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 9.66% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 9.66% | +3.70% |
Сравнение комиссий DVND и PRXV
DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVND и PRXV
Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.80% | 1.93% | 2.06% | 2.05% | 0.71% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVND and PRXV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.
DVND has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: Touchstone and Praxis. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для DVND и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор