PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVND с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

DVND и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVND - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DVND и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVND и CSTK

2026 (YTD)2025
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		0.98%17.52%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

DVND

1 день
0.04%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.48%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с TDIDVND с LCFDVND с TSECDVND с SIODVND с TUSIDVND с ABEQ
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий DVND и CSTK

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

DVND
Touchstone Dividend Select ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

DVND vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.82

-0.92

Корреляция

Корреляция между DVND и CSTK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и CSTK

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что сопоставимо с доходностью CSTK в 1.96%

TTM2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.97%1.93%2.06%2.05%0.71%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVND и CSTK

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

DVNDCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-8.87%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.43%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.28%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVNDCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

11.68%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

11.68%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

11.68%

+1.81%