Сравнение DVLU с WDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Western Digital Corporation (WDC).
DVLU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DVLU и WDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVLU и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | -2.52% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
WDC Western Digital Corporation | 72.91% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -34.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 72.91%.
DVLU
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
WDC
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 72.91%
- 6 месяцев
- 128.28%
- 1 год
- 631.27%
- 3 года*
- 118.99%
- 5 лет*
- 40.85%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLU vs. WDC — Ранг доходности на риск
DVLU
WDC
Сравнение DVLU c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVLU | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 9.52 | -8.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 5.56 | -4.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.83 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 23.77 | -22.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 92.71 | -87.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVLU | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 9.52 | -8.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.18 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DVLU и WDC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLU и WDC
Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности WDC в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.70% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок DVLU и WDC
Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и WDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVLU | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -96.20% | +42.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -26.90% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -60.85% | +35.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -6.06% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -52.32% | +43.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 6.90% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLU и WDC
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 6.40%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 25.05%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVLU | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 25.05% | -18.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 55.31% | -41.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 66.91% | -44.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 47.91% | -26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 48.28% | -22.28% |