Сравнение DVLU с WDC
DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) is Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while WDC (Western Digital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, DVLU returned 13.24%/yr vs 58.60%/yr for WDC. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DVLU и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVLU показывает доходность 18.19%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 201.59%.
DVLU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 18.19%
- 1 год
- 41.47%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
WDC
- 1 день
- -5.36%
- 1 месяц
- -10.09%
- 6 месяцев
- 92.85%
- С начала года
- 201.59%
- 1 год
- 586.41%
- 3 года*
- 151.36%
- 5 лет*
- 58.60%
- 10 лет*
- 32.93%
- Всё время*
- 12.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.36K | $178.64K | $209.48K | |
| $4.08B | $3.89B | $4.69B |
Сравнение доходности по годам DVLU и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 18.19% | 23.67% | 13.36% | 18.84% | -9.73% | 41.67% | -6.68% | 33.59% | -24.03% |
WDC Western Digital Corporation | 201.59% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -34.59% |
Correlation
The correlation between DVLU and WDC is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between DVLU and WDC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVLU vs. WDC — Ранг доходности на риск
DVLU
WDC
Сравнение DVLU c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVLU | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.62 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 15.54 | -12.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 52.90 | -40.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVLU и WDC
Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVLU | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -96.20% | +42.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -38.08% | +25.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -49.65% | +24.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -56.06% | +31.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -30.43% | +30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -51.96% | +43.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 11.17% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVLU и WDC
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 4.53%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 28.52%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVLU | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 28.52% | -23.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 60.15% | -48.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 77.14% | -60.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 52.17% | -31.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 49.93% | -24.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVLU и WDC
Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности WDC в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.64% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
DVLU and WDC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (28.52%) compared to DVLU (4.53%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs WDC's -96.20%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (7.68 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVLU и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор