PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVLU с WDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVLU и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVLU и WDC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
-2.52%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
WDC
Western Digital Corporation
72.91%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-34.48%

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 72.91%.


DVLU

1 день
1.77%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.57%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.53%
10 лет*

WDC

1 день
10.07%
1 месяц
10.29%
С начала года
72.91%
6 месяцев
128.28%
1 год
631.27%
3 года*
118.99%
5 лет*
40.85%
10 лет*
25.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Western Digital Corporation

Доходность на риск

DVLU vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 5353
Ранг коэф-та Мартина

WDC
Ранг доходности на риск WDC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVLUWDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

9.52

-8.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

5.56

-4.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.83

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

23.77

-22.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

92.71

-87.11

DVLU vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 9.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVLUWDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

9.52

-8.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.18

+0.18

Корреляция

Корреляция между DVLU и WDC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и WDC

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности WDC в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
0.70%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation
0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Просадки

Сравнение просадок DVLU и WDC

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и WDC.


Загрузка...

Показатели просадок


DVLUWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-96.20%

+42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-26.90%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-60.85%

+35.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-6.06%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-52.32%

+43.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

6.90%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и WDC

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 6.40%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 25.05%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVLUWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

25.05%

-18.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

55.31%

-41.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

66.91%

-44.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

47.91%

-26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

48.28%

-22.28%