PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVIPX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVIPX с VALAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVIPX (Davenport Value & Income Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DVIPX returned 7.97%/yr vs 14.40%/yr for VALAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DVIPX charges 0.87%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.

Доходность

Сравнение доходности DVIPX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVIPX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 23.13%. За последние 10 лет акции DVIPX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 7.97% против 14.40% соответственно.

DVIPX

1 день
0.74%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.91%
6 месяцев
6.08%
1 год
14.21%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.42%
10 лет*
7.97%

VALAX

1 день
1.32%
1 месяц
7.50%
С начала года
23.13%
6 месяцев
24.47%
1 год
52.39%
3 года*
24.89%
5 лет*
11.74%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVIPX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVIPX
Davenport Value & Income Fund		4.91%13.70%9.53%8.49%-12.88%23.35%1.75%25.60%-12.68%18.24%
VALAX
Al Frank Fund		23.13%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Correlation

The correlation between DVIPX and VALAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.91

Over the past year, the correlation between DVIPX and VALAX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Value & Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DVIPX:
DVIPX с DGRODVIPX с DAVPXDVIPX с DBALXDVIPX с DEOPXDVIPX с DSCPXDVIPX с VYMIDVIPX с ACTIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с LOMAXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с OANMXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Доходность на риск

DVIPX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVIPX
Ранг доходности на риск DVIPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVIPX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVIPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVIPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVIPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVIPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVIPX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVIPXVALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
3.96

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
5.30

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.70

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

6.32

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

25.24

-19.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVIPX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVIPX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVIPX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVIPXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.96

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DVIPX и VALAX

Максимальная просадка DVIPX за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIPX и VALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVIPXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-61.26%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.56%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-25.81%

+12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-25.81%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.40%

-38.22%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

0.00%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-10.75%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.14%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DVIPX и VALAX

Текущая волатильность для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) составляет 2.41%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что DVIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVIPXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.18%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

10.72%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

13.67%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.78%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

19.34%

-3.17%

Сравнение комиссий DVIPX и VALAX

DVIPX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVIPX и VALAX

Дивидендная доходность DVIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности VALAX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVIPX
Davenport Value & Income Fund		6.41%6.73%6.35%1.68%5.59%4.42%4.36%4.13%3.70%4.65%2.24%6.95%
VALAX
Al Frank Fund		7.03%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Часто задаваемые вопросы

DVIPX and VALAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALAX has higher volatility (4.18%) compared to DVIPX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DVIPX dropped -38.40% vs VALAX's -61.26%.

VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVIPX и VALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор