PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVIPX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVIPX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и Al Frank Fund (VALAX).

DVIPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DVIPX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVIPX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVIPX
Davenport Value & Income Fund		0.21%13.70%9.53%8.49%-12.88%23.35%1.75%25.60%-12.68%18.24%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, DVIPX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции DVIPX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 7.74% против 12.38% соответственно.

DVIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.77%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.72%
3 года*
10.13%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.74%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Value & Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DVIPX:
DVIPX с DGRODVIPX с VYMIDVIPX с DBALXDVIPX с DEOPXDVIPX с DAVPXDVIPX с DSCPXDVIPX с VIHAX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий DVIPX и VALAX

DVIPX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
DVIPX
Davenport Value & Income Fund

Доходность на риск

DVIPX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVIPX
Ранг доходности на риск DVIPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVIPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVIPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVIPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVIPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVIPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVIPX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVIPXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.63

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.23

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.13

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

9.00

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVIPX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVIPX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVIPX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVIPXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.63

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Корреляция

Корреляция между DVIPX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVIPX и VALAX

Дивидендная доходность DVIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVIPX
Davenport Value & Income Fund		6.71%6.73%6.35%1.68%5.59%4.42%4.36%4.13%3.70%4.65%2.24%6.95%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок DVIPX и VALAX

Максимальная просадка DVIPX за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIPX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVIPXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.40%

-61.26%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-13.03%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-25.81%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.40%

-38.22%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.56%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-10.83%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.08%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DVIPX и VALAX

Текущая волатильность для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) составляет 3.31%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DVIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVIPXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.61%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

10.48%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

18.57%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

17.70%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

19.29%

-3.14%