Сравнение DVIN с TOLZ
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и TOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 12.63%.
DVIN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLZ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам DVIN и TOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 17.20% | -1.06% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 12.63% | 2.36% |
Correlation
The correlation between DVIN and TOLZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
DVIN
TOLZ
Сравнение DVIN c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIN | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DVIN и TOLZ
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и TOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -39.33% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -1.98% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -6.63% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и TOLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 10.35% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 13.99% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 16.30% | +9.30% |
Сравнение комиссий DVIN и TOLZ
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и TOLZ
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.62% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and TOLZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: WEBs and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.46% for TOLZ.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и TOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор