Сравнение DVIN с ROKT
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 17.20%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 50.15%.
DVIN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROKT
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 15.98%
- С начала года
- 50.15%
- 6 месяцев
- 59.32%
- 1 год
- 116.27%
- 3 года*
- 46.53%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVIN и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 17.20% | -1.06% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 50.15% | 23.60% |
Correlation
The correlation between DVIN and ROKT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. ROKT — Ранг доходности на риск
DVIN
ROKT
Сравнение DVIN c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIN | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DVIN и ROKT
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -43.16% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -6.58% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -6.75% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и ROKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 28.95% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 22.80% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 25.15% | +0.45% |
Сравнение комиссий DVIN и ROKT
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и ROKT
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.26% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and ROKT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
ROKT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.45% for ROKT.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор